各有关单位： 近几年，国内金融市场环境发生了较大变化，实体经济减速，利率市场化和汇率改革的提速，大数据技术的推广使用，以及互联网金融、消费金融公司等快速分化和侵蚀传统的金融市场，银行等金融机构正面临着一个严峻的生存考验。如何提升银行等金融机构自身的风险管理水平，建设先进而全面的风险管理体系成为金融机构有效的降低成本及损失、提升产品/客户收益、实现精准营销和分层客户管理，切实提升银行的业务管理水平和市场竞争力的关键。巴塞尔协议Ⅲ和银监会《商业银行资本管理办法》要求中国商业银行最迟不得晚于2018年12月提交达标申请，2016年7月，银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引（征求意见稿）》，再次提示监管倒逼银行建立完善全面风险管理体系的决心。 全面风险管理体系的实质是帮助金融机构建立完善风险管理体系，它督促金融机构从风险管理的“治理架构”、“管理策略、风险偏好和风险限额”、“风险管理政策和程序”、“管理信息系统和数据质量控制机制”、“内部控制和审计体系”等五个方面来提升风险管理水平和资本管理水平。其中，风险计量体系建设是金融机构建立“管理策略、风险偏好和风险限额”、“风险管理政策和程序”的基础，是必要的数据和计量分析因子，具体来讲，是指金融机构利用内部数据、客户及资产组合、业务特点、经营战略等，建立反映金融机构自身风险特点的信用风险计量模型，实现对客户进行风险排序和风险筛选力。财税管理名家讲堂作为专注于金融企业热点培训的专业机构，不断创新，紧紧围绕金融企业实际需求，持续开发精品实务的金融财税课程，欢迎各金融企业积极报名参加。现将培训事项通知如下： 一、培训时间及地点： 2016年8月12日- 13日（11日报到） 北京—大方饭店 二、培训对象： 各银行、保险、证券、基金、信托、资产管理公司及财务公司等金融机构的相关领导、风险部、计财部、信贷部相关人员等。 “金融机构全面风险管理、风险计量体系及应用策略” 案例精讲班—课程安排表（上） 时 间 | 主讲内容 | 主讲专家 | 第一天 上午 09:00-12:00 下午 13:30-16:30 第二天 上午 08:30-11:30 下午 13:00-16:00 | 一、银行全面风险管理架构、内部评级计量体系建设 1、全面风险管理指引介绍 ﹥全面风险管理概述 ﹥监管对于全面风险管理体系要求 ﹥指引与新资本管理办法的关系 2、商业银行风险计量体系介绍 ﹥如何确定计量模型的关键定义 ﹥如何基于银行的资产组合实际/业务发展战略来完成 模型架构设计 ﹥业务部门需要什么样的风险计量结果 ﹥风险计量模型的分类（公司类、零售类、市场风险 类、压力测试类等） ﹥商业银行资产组合的计量模型体系架构示例 3、模型验证与优化 ﹥模型验证的基本要求（数据、模型、支持体系） ﹥模型验证的工作内容和方法 ﹥模型验证体系的建设 二、银行风险计量的应用策略设计 1、应用策略设计概述 ﹥监管对于内评应用的基本要求 ﹥内评应用的基本原则 ﹥基于准确的计量结果，设计精准的营销和管理策略 ﹥业务部门需要什么样的策略 2、审批策略 ﹥如何设置不同银行的审批门槛 ﹥审批权限分配是平衡审批的时效性、审慎性、人员 岗位的关键 3、额度管理策略 ﹥新增客户的限额模型 ﹥与审批权限相配套的限额占用模型 ﹥根据已有客户风险状况设计实时的额度管理策略 （调额、减额、限额等） 4、风险定价策略 ﹥基于预期损失，制定差异化的定价体系 ﹥计算单笔业务的经济资本以及对应RAROC回报率 5、风险监控策略 ﹥建立风险监控体系，变事后监控为事前预测 ﹥建立银行早期预警体系 ﹥设计差异化的早期催收策略，搭建实时低成本的催 收平台 | 杨老师：资深风险专家。在股份制银行总行风险管理部和国际风险评级咨询公司先后服务15年，领导国内多家银行超过30个新协议实施项目的相关服务，全程参与了国内外大型银行第一、二、三支柱的全面实施和落地，具有丰富的项目实施经验，对银行实施、落地、推广、应用的工作内容和工作难点有着丰富的应对经验。并参与了银监会的新资本系列制度的撰写和测试工作，以及首批银行的合规验收工作，对监管合规要求有深刻的理解。 黄老师：资深风险专家。在外资银行、国际领先咨询公司先后服务逾15年，担任亚太及日本地区专业服务团队的项目和分析总监。曾在银行业工作，带领团队完成运营提升、系统实施和SOX法案实施。曾被授予六西格玛黑带专家(six sigma black-belt)。曾负责亚太和中国超过20家银行的零售小微评分卡开发与验证工作，是咨询行业顶尖的风险专家，对零售小微业务的风险计量、策略应用等方面有着丰富的实践经验。曾负责开发和开发资本分配相关的设置和流程，包括评价经济资本模型和为满足巴塞尔新资本协定规定而产生的风险资本。 |
“金融机构全面风险管理、风险计量体系及应用策略” 案例精讲班—课程安排表（下） 时 间 | 主讲内容 | 主讲专家 | 第一天 上午 09:00-12:00 下午 13:30-16:30 第二天 上午 08:30-11:30 下午 13:00-16:00 | 三、进阶课程——公司客户信用风险计量模型建设 1、数据是风险计量和管理的基础 ﹥什么是合格的可用数据 ﹥风险计量的数据来源有哪些（外部数据、内部数据） ﹥数据清洗的标准和处理流程实例 ﹥数据质量评估标准 ﹥数据模板实例分享 2、PD模型开发 ﹥敞口划分示例 ﹥模型开发方法选择 ﹥模型参数维度及备选变量表设计实例 ﹥不同行业的模型变量选择案例分析 ﹥信贷审批门槛标尺hurdle rate案例分析 ﹥PD模型实例 3、LGD模型开发 ﹥风险缓释品管理体系梳理与建设 ﹥LGD模型的要素、变量设计以及开发方法 ﹥数据采集模板示例 ﹥LGD模型实例 四、进阶课程——零售客户信用风险计量体系建设 1、零售类风险计量模型与公司客户计量模型的差异比较 ﹥计量体系差异 ﹥数据基础差异 ﹥模型结构差异 ﹥业务特点差异导致了计量模型基础设计的差别 2、评分卡开发 ﹥评分卡分类（A、B、C卡、收益评分） ﹥客户层与账户层的模型差异 ﹥评分卡设计及示例 ﹥模型衍生变量集介绍及实例说明（申请、行为、催收、 征信等） ﹥评分卡效度判定标准 ﹥评分卡实例说明 3、分池（pooling）模型开发 ﹥巴塞尔模型开发模式 ﹥Basel要求与评分卡的模型基础差异对比示例 ﹥PD模型 ﹥LGD模型 ﹥EAD模型 | 杨老师：资深风险专家。在股份制银行总行风险管理部和国际风险评级咨询公司先后服务15年，领导国内多家银行超过30个新协议实施项目的相关服务，全程参与了国内外大型银行第一、二、三支柱的全面实施和落地，具有丰富的项目实施经验，对银行实施、落地、推广、应用的工作内容和工作难点有着丰富的应对经验。并参与了银监会的新资本系列制度的撰写和测试工作，以及首批银行的合规验收工作，对监管合规要求有深刻的理解。 黄老师：资深风险专家。在外资银行、国际领先咨询公司先后服务逾15年，担任亚太及日本地区专业服务团队的项目和分析总监。曾在银行业工作，带领团队完成运营提升、系统实施和SOX法案实施。曾被授予六西格玛黑带专家(six sigma black-belt)。曾负责亚太和中国超过20家银行的零售小微评分卡开发与验证工作，是咨询行业顶尖的风险专家，对零售小微业务的风险计量、策略应用等方面有着丰富的实践经验。曾负责开发和开发资本分配相关的设置和流程，包括评价经济资本模型和为满足巴塞尔新资本协定规定而产生的风险资本。 |
三、报名及培训费用： 本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发传真或电邮至讲堂组委会（010-59852559；526815535@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。 参加培训的学员，每人收取培训费4800元（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费）。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知组委会安排订房，食宿费用自理。 （如欲享受“学费优惠”，可立即加入会员“尊”享计划，详情请与会务组联系确认。） 报名事宜，敬请立即致电讲堂组委会联系：
财税管理名家讲堂官方网站：www.ecfo.org.cn（金融业财税培训领导者） 联 系 人：徐通 18515894025、010-57136644 传真：010-59852559 微信/QQ:526815535,报名截图均可！ 附件：“金融机构全面风险管理、风险计量体系及应用策略”案例精讲班---报名回执表 （请详填此表邮件526815535@qq.com或传真至010-59852559，收件人：徐通 18515894025） 开具发票名称 |
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| 电汇金额 | 万 仟 佰 拾 元 | 电汇日期 | 2016年 月 日 | 收款账号1： 北京财税前沿企业管理有限公司 中国建设银行北京丰台支行 1100 1016 2000 5303 0570 收款账号2： 中税环球咨询（北京）有限公司 中国工商银行北京幸福街支行 0200 2450 0920 0057 764 | 主办单位：
财税管理名家讲堂组委会 北京财税前沿企业管理有限公司 中税环球咨询（北京）有限公司 二0一六年七月 |
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