2004年6月26日,国际清算银行召开的10国集团(G10)央行行长会议正式通过《巴塞尔新资本协议》,并计划于2006年底在成员国开始实施,其中风险计量的高级法将于2007年底开始实施。中国于2009年加入巴塞尔协议实施会员国,并先后在国内商业银行逐步推进实施BASEL II&III,最终实现金融体系全面风险管理监管。 巴塞尔协议风险计量框架体系 巴塞尔协议体系是一个庞大的系统工程,涉及的业务非常复杂,除了basel II中的信用风险、市场风险和操作风险外,basel III中又提出了资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大监管工具,在这里更偏重于根据个人经验探讨巴体系中风险计量与SAS、R和VBA相结合的实践类文章。受个人水平限制,部分内容未必能够理解到位,欢迎同仁批评与指证。 |